期货套利交易遵循什么原则

　　1、合约相关性强：套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种（或合约）之间都可以；2、建仓时间相同：多空头寸的建立，要在同一时间；3、买卖方向对应：即在建立买仓同时建立卖仓，不能只建买仓，或是只建立卖仓；4、买卖数量相等：建立一定数量的买仓时要建立同等数量的卖仓；5、对冲时间相同：对冲操作要在同一时间内进行。

　　期货套利交易遵循合约相关性强、建仓时间相同、买卖方向对应、买卖数量相等、对冲时间相同等原则。

　　期货套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种（或合约）之间都可以套利。因为只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即差价扩大（或缩小）到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样才有套利基础。

　　一般来说，的建立，要在同一时间。如果不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。

　　建立一定数量的买仓时要建立同等数量的卖仓，否则，多空数量的不相配就会使头寸裸露（即出现净多头或净空头的现象），从而临较大的风险。

　　套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过对冲来结算利润，操作要在同一时间内进行，因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。

　　期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。

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　　周一工业硅高开低走，主力10合约跌2.51%收于13420元/吨，成交量环比小幅回升，持仓小幅下降。价差结构基本平水，远月升水，显示过剩现实。

　　工业硅上周冲高回落，主力10合约跌0.84%，收于13530元/吨。仓单方面，注册仓单量增加1416手，总仓单至19656手。价差结构基本平水，远月升水，显示过剩现实。

　　买方操作流程：①建仓；②准备货款；③按保证金比例交纳；④提出交割意向；⑤配对后提供增值税的信息；⑥交纳全额货款；⑦拿到标准仓单；⑧仓库提货。卖方操作流程：①建仓；②交割预报；③组织入库；④交割库检验；⑤生成仓单；⑥交割月可以提出交割申请；⑦配对后开具；⑧收到货款。

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　　周二工业硅震荡下行，主力09合约跌0.6%收于13185元/吨，成交量环比小幅回落，持仓继续下降。价差结构基本平水，远月升水，显示过剩现实。仓单方面，注册仓单量增加1164手，总仓单至16748手。

　　工业硅上周高开高走，主力09合约涨1.83%，收于13610元/吨，上周成交量环比小幅回落，持仓量基本持平。价差结构基本平水，远月升水，显示过剩现实。现货方面，上周不同型号价格基本持平。

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