经典的股票期货量化交易策略拿来即用的Python策

　　本策略每隔1个月定时触发,根据Fama-French三因子模型对每只股票进行回归，得到其alpha值。

　　假设Fama-French三因子模型可以完全解释市场，则alpha为负表明市场低估该股，因此应该买入。

　　# 获取过去5天的价格数据,若连续上涨则为强势股,权重+0.2;若连续下跌则为弱势股,权重-0.2

　　本策略选取了七个特征变量组成了滑动窗口长度为15天的训练集,随后训练了一个二分类(上涨/下跌)的支持向量机模型.

　　若没有仓位则在每个星期一的时候输入标的股票近15个交易日的特征变量进行预测,并在预测结果为上涨的时候购买标的.

　　特征变量为:1.收盘价/均值2.现量/均量3.最高价/均价4.最低价/均价5.现量6.区间收益率7.区间标准差

　　随后平掉排名EV/EBITDA不在最小的30的股票持仓并等权购买EV/EBITDA最小排名在前30的股票

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